基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析

何浪; 刘胜林

doi:10.12184/wspfzjjxWSP2515-823609.20250902

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9卷第2期

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基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析
基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析
成都信息工程大学，四川成都 610225
2025年9卷第2期页码：40-45
纸质出版日期：2025-02-28
DOI：10.12184/wspfzjjxWSP2515-823609.20250902
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何浪,刘胜林.基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析[J].发展经济学,2025,09(02):40-45.

何浪 & 刘胜林. (2025). 基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析. Development Economics of China, 9(2), 40-45..
何浪,刘胜林.基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析[J].发展经济学,2025,09(02):40-45. DOI： 10.12184/wspfzjjxWSP2515-823609.20250902.

何浪 & 刘胜林. (2025). 基于LSTM模型的消费者信心指数特征重要性分析. Development Economics of China, 9(2), 40-45.. DOI： 10.12184/wspfzjjxWSP2515-823609.20250902.

摘要

本文基于LSTM深度学习模型对消费者信心指数（CCI）进行预测，并结合SHAP解释模型分析不同经济变量对CCI预测的贡献度。研究发现，国房景气指数3期滞后是影响CCI变化的关键变量，房地产市场波动直接影响消费者信心，房价上涨可能通过财富效应增强消费意愿，而房价下降则可能抑制信心。同时CCI自身的一阶滞后项对未来信心变化也具有显著影响，表明消费者信心具有一定的自回归特性。在预测实验中，LSTM模型对CCI预测表现较好，MAPE仅为7.53%，能够有效捕捉 CCI 的时序特征并准确预测其变化趋势。该结论为消费者信心指数的预测研究提供了新的思考，并进一步验证了房地产市场对宏观经济中的核心作用。

Abstract

关键词

Keywords

references

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